Im gleichen Jahr floh der Komponist nach Dänemark, um nicht von den Franzosen zum Militär eingezogen zu werden. Bereits im Januar 1811 gab er sein sehr erfolgreiches Debut im königlichen Theater Kopenhagen mit seinem kurz vorher komponierten Klavierkonzert C-Dur und einem Tongemälde „Unwetter auf dem Meere“. Ein Zeitgenosse berichtet über diesen Auftritt: „Am 23. Januar 1811 gab er ein Konzert auf dem königlichen Theater in Kopenhagen. Man wusste kaum etwas von dem fremden Künstler, der sich hören lassen sollte. Seinen Namen kannte man, es hieß, daß er auf der Flucht von seiner Heimat nach Kopenhagen gekommen sei; aber sein Kommen wurde dadurch nicht verherrlicht, dass er schon in Europa bekannt gewesen sei. Der Vorhang hob sich, und es erschien ein schlanker junger Mann, dessen knochige Gestalt etwas eckig in den schwarzen Kleidern erschien; er hatte starkes krauses Haar und ein langes rotwangiges Gesicht, das durch das Fehlen eines Auges verunziert wurde, aber im übrigen machte er den Eindruck großer Offenheit, zu dem doch wieder ein fast kindliches linkisches Wesen in seinen Bewegungen kontrastierte; eine gewisse Harmonie in seinem äußeren Auftreten vermisste man. Dann setzte er sich ans Klavier, Kapellmeister Kunzen hob den Taktstock, und das Musikstück, ein Klavierkonzert in C-dur begann: Da verschwand das Gepräge von Unbeholfenheit, das bis dahin auf ihm gelastet hatte; als Meister bewies er sich, als die Töne unter seinen Händen und Fingern, die mit erstaunlicher Fertigkeit über die Tasten glitten, entstanden, und als er endlich nach dem letzte Allegro sich vom Klavier erhob, wurde das erste Auftreten Friedrich Kuhlaus vom dänischen Publikum mit Beifall gefeiert.“
Kuhlau fühlte sich bald wohl in Kopenhagen, er machte schnell Bekanntschaften in dortigen Künstlerkreisen, so schrieben Jens Immanuel Baggesen, Johan Ludvig Heiberg und vor allem Adam Gottlob Oehlenschläger Libretti zu seinen Werken, mit dem Komponisten Christoph Ernst Friedrich Weyse verband ihn eine lebenslange Freundschaft. Seinen Lebensunterhalt bestritt Kuhlau durch seine Gagen, die er für Konzertauftritte bekam und durch den Verkauf seiner Werke, vor allem an Härtel. Das allerdings war ein mühsames Geschäft, die Bezahlung war schlecht. Ein glücklicher Umstand für ihn war, dass sich damals die Hausmusik zunehmender Beliebtheit erfreute und dringend Kompositionen gesucht und gedruckt wurden, die für „dilettierende“ Instrumentalisten geeignet waren.
(1813: Klaviersonate op.5a und Klaviersonate op.6b)
Nachdem Friedrich Kuhlau 1813 das dänische Heimatrecht erhalten hatte, zogen seine Eltern und seine jüngste Schwester zu ihm, so dass er nun für eine vierköpfige Familie zu sorgen hatte, was seine finanzielle Not gewiss nicht linderte.